「マイコンピュータ」→「コントロールパネル」→「インターネット(オプション)」の「接続」タブが
正しく設定されていないと接続画面が出なくなります。
また、全般タブにてホームページ（スタートページ）が指定されないなかったり、
オフラインモードになっている場合も表示されなくなります。

一度、ダイヤルアップネットワークに不要なアイコンがあれば、
削除し、上記の設定画面で正しい接続先を設定しなおしてください。